金融工程專業認知報告

摘要:金融工程作為一個新型的交叉性專業領域,是運用現代數理技術方法來構建現代金融市場模式和處理金融市場現象的新興學科,旨在培養具備運用數理、計算機技術等現代金融基礎知識與能力的人員,因此金融工程專業的課程不僅注重於經濟和金融工程理論,同時要重視數理技術的學習。經過一學期導論課程的學習後,我對金融工程專業有了全新的理解,在此基礎上我談談對金融工程專業的認識和對專業學習的規劃。

關鍵詞: 金融工程銀行業證券業金融秩序機遇計劃

"金融工程"一詞最初是由美國金融學家約翰芬尼迪在一九九八年首先明確提出,他指出"金融服務系統工程包含新興工具與財務工具的產品設計、研發與執行,並且對金融服務難題予以創新性的解答"。從現在來看,這位專家對金融工程的界定是非常正確的,金融工程賦予了傳統金融學極大的靈活性和創造性,也一定程度上改進了數理工具的死板和侷限。金融系統工程,從定義上也有廣義和狹義兩類:狹義方面即利用現代化的數學和通訊工具,在各種現行金融基礎知識上,加以各種形式的綜合分析,以尋找更優解法;所謂的金融工程技術,則是指通過一切可以運用工程化技術手段來解決金融服務問題的方法技術。隨着近三十年間技術的進步,給了金融工程技術的發展物質上的保障,也給金融工程技術的科學研究工作提供了更有力的工具與方法。對金融工程專業領域的深入研究已經廣泛應用到了巨大的經濟價值與社會效益,以至給全世界的金融市場發展造成了巨大的衝擊,因此對金融工程專業人才的培養也成為了各大高校、企業以及國家的重點。自然我校在這方面的宗旨是使學員具備辦理金融、股票、投資等方面銀行業務的基礎技能,對此開展了關於人文基礎教育、數理基礎教育和計算機基礎教育,以及金融市場知識、金融衍生工具、金融投資知識的專業核心知識,以此來培養學生的基本技能和提升學生的綜合能力。

隨着經濟全球化的進展,國際金融界越來越難在全球化中站穩腳跟,而金融工程也因此在其他多方面有所應用,在市場經濟中發揮作用舉足輕重。世界上最大的國際投資銀行,就在一九八二年發行了叫做"TIGR"的新金融商品,以此來取代美國國債,這也屬於金融工程的首創。但我國銀行業在"十四五"時期仍將面臨着許多重大的發展機遇,多樣化經營方式將成為必然發展趨勢,國內外經濟一體化發展將迎來嶄新的契機。不論是商業銀行、股票市場還是各大證券公司,都急需要具有國際視野、掌握專業技能的金融工程人才,對於我們金融工程專業的學生來説,這自然是一個發展前景最為光明的時代,金融專業人才的需求空間也督促我們應該努力學習有關的專業知識以此來適應新時代的人才市場。

商業是現代金融業的市場主體,是社會主義國民經濟運作的重要樞紐。雖然我國的金融服務行業發展現在基本是以商業為核心,其他行業為輔發展的狀態,但其中商業大多是指以中農工建為主的大中型企業,也就是人們俗稱的中國傳統銀行業,近數十年來它的龍頭地位一直沒有被撼動,而我國網上銀行也是在傳統商業銀行的基礎上逐漸形成並發展起來的,也是對傳統商業銀行的延伸與創新。所以從長遠與實際的經濟發展狀況分析,它對企業的運營方法與管理觀念、經營類型、經營方式、組織機構、內部管理制度等方面,也形成了全方面的影響。網上銀行所具備的高度靈活性、巨大的服務能力自然也是現代金融服務工程的一個體現,依靠了數字信息技術基礎的迅速發展,使其在擴展、改進傳統服務功能的同時,還產生了如銀證合一、存摺炒股、在線支付等創新服務,同時其創新空間也正如數字信息技術基礎所產生的一般巨大。對於金融工程專業來説,雖然是一個新興的專業,但是其的發展潛力也是同樣可想而知的,作為一個金融與數理工具相結合的專業,賦予了其未來在傳統與新興產業之間相銜接的能力,這也是近幾年來金融工程專業開始被各地高校所重視並着力培養的原因。

隨着經歷了將近二十多年的發展,中國證券市場迅速發展,已經形成了和中國市場經濟發展相適應的特色道路,其體量也愈來愈大,上市公司總量持續擴大,投資市場積極性持續提升,體系建設也逐步完善。不過欣欣向榮的中國證券市場發展還存在着不少實際的困難,首先來説就是證券市場功能發展上出現了偏差,而且證券市場與宏觀經濟發展也沒有關係,這也造成了股民的投資意識逐漸淡薄,甚至出現了投機活動過熱的現象,例如滬深股指自二零零三年開始就多次漲停,而上證指數也在二零零七年達到了6124.04點,但隨後卻一直低迷,一直跌至歷史最低點的1664.93點以下。其次面臨的問題是在外部環境治理效率底下,由於相關信用制度還沒有建立,使得參與者的權益受影響程度明顯。針對這些情況,上市公司需要有更多相關人才來規範股權分配,通過運用數理工具來緩解現階段的市場問題。我國現階段還需要這方面的人士來調整證券市場結構,完善市場監管,減少證券市場中的違法行為。由此看來金融工程專業在股票市場亦能起着異同反響的作用,深化金融工程專業知識的教育和人才的培養尤為重要。

證券市場也是中國金融業除銀行業外的另一個主力軍,截止二零二一年9月17日,在中國共有四千四百九十三家企業實現上市。企業上市後從IPO到在二級市場流通全部過程中都離不開券商的運作,也因此隨着上市公司數量增長而帶動的證券公司業務收入也得到了迅速增長,至二零二一年上零點五年全國的券商總資產和淨資產最終分別增長至九點七二萬億和二點三九萬億,這也代表着中國券商業務欣欣向榮的發展形勢。同時伴隨着中國券商業務進一步繁榮發展的需要,也是證券市場對專業人才的需求,因此東方財富、中信證券以及華泰證券等證券公司也通過舉辦活動以及上導論課的方式來我校,培養同學們對證券行業的興趣,將來以為證券市場提供更多的人才。隨着中國多層次資本市場建設的不斷深入,證券公司業務的變革、創新與開發逐步加快,也極大拓寬了券商的經營領域與服務空間,交叉服務和產業整合促使證券行業的競爭日趨激烈,這也成了很多證券公司在傳統金融學專業人才與新興的金融工程等交叉性學科人才中選擇後者的原因。

中國金融市場的發展步伐從未停止,在發展中市場化改革也起了很重要的推動作用,以其全方面、多元化、多層次的特點,時刻為經濟發展提供機遇,為經濟的發展創造出有利的平台。我國金融市場在欣欣向榮蓬勃發展的同時,卻也面臨着相應的困難,而限制了中國金融市場進行發展的因素中最不能忽略的,便是中國各層次金融市場的作用並未能夠得以全面的展開,導致金融結構的失衡,造成金融市場不夠完善。對於投資者而言,他們缺少市場進行規範化管理,進而導致金融市場的發展缺乏理性,形成了一種較為濃烈的市場投機的氛圍,在我們的日常生活之中也不缺乏一些不理智的投資,產生了嚴重混亂的跟風現象。唯有實行嚴格的市場監管才會對市場導向產生正面的影響,不合理的市場監管措施以及對各方面監督的不足將會使市場逐步缺乏應有的秩序,這就在要求政府有關主管部門在提高監督力量的同時,也要求各大市場參與者主動地提升自己的專業知識,而不要在其他人或者市場輿論的不合理引導下盲目跟風,在這裏延申出的便是由各大券商所開展的各大服務,而他們也是致力於讓混亂的市場中具有一定正確的導向意義,同時提高服務渠道的時效性,從而構建起長期穩定且高效的市場互動渠道。無論是保險、融資或是證券的流通買賣,其目的都是希望為金融市場參與者創造一條合理的投資渠道,並藉此來應對市場各類不同的經營情況,而對於證券金融機構來説上述功能的履行更需要必備的金融學專業知識,而隨着時間的進展,數理工具與大數據分析技術的運用也變得日益關鍵重要,現無論各大傳統商業銀行或是各個新型的券商,都需要更多的人力資源與各類領先的大數據計算以及數據分析等工具來創造更先進更實用的業務,滿足各層次金融市場的需要,為金融市場努力營造合理、理性的融資環境。

在經濟全球化和新冠疫情共同存在的當今,不論是金融市場還是證券市場都存在着極大的不穩定性,換而言之這是一個各種風險與機遇並行的時代。何為風險?風險是由於事件的不確定性而導致的,因預見了未來結果而不能達到所預見結果的可能性。更通俗的講,就是在事件出現以前去預見其所可能產生的結果,某種程度上講機遇也可以用此來界定,只不過一般人都賦予了這二個數字完全不同的意思,而企業要做好在事件出現之前的風險管理,也就是通過革新金融工程中的企業風險管理方法。金融工程學在理論上提供了二種範圍更為廣泛的風險管理方式:一種是以確定性取代風險;而另一個方式則是在保證良好風險的同時取代或減少了錯誤風險。而不論是提高確定性的第一種還是消除不良條件的第二種,無可厚非,都需要一定的技術上的支持,這些是傳統金融行業所不曾具有的,很明顯,光靠所謂的金融理論知識是遠遠不夠的。從關於供應鏈風險管理問題上來説,由於供應鏈公司的高財務經營風險,結果就必然表現在其產品需求價格的波動性與期望值之間的不一致,從而結果就出現了其生產成本的增加與盈利水平的下降,而生產成本的收益也自然是在事前所無法預測的,而供應鏈公司則必須利用與金融工程有關的財務衍生產品,並利用計算機計算和大數據分析的整理與總結來降低交易成本,從而合理迴避了市場風險,以增強投資人綜合抵禦市場風險的能力,並以此應用於金融工程技術處理在供應鏈風險管理上的難題。

金融工程的發展離不開相關數理科學技術在新時期的迅速發展,尤其在金融工程科學研究和技術手段應用領域,產生了對金融產品開發和金融工具的規範化、程序化發展的新潮流,曾經在許多工程領域中受到應用的CAD技術也開始在金融工程領域中受到應用,比如已經開始逐步實現商品化的Financia-CAD for Excel,Financial CAD for Visual Basic and c等,正是這種和金融工程有關的應用軟件的發展和技術商品化的實現,對傳統的金融界提供了莫大的方便,也豐富了金融技術人員的實際工作經驗,使金融科技開發的成本大大降低了,也使金融工程的快速開發和廣泛應用創造了可能,金融工程專業也成為了很多高校所着力培養的重點,這種交叉性的學科開始得到社會的廣泛重視,未來的發展前景亦是可想而知的。

浙江省金融業生態環境處於國內前列,優越的經營條件和金融服務生態環境為發展創造了巨大的空間。我校的金融工程專業已於二零一三年經過國家教育部審批成立,是目前寧波市設有金融工程專業的三個院校之一,並將在二零二一年被認為省級一流學科建設點,學院已經對我們金融工程專業注入了巨大的教學資源和強大的教師隊伍,我們自然也需要把握住這種有利的發展機遇,在通過了一學期的導論課程引導之後,我對未來的金融工程專業課教學滿懷憧憬,在未來的金融工程學、計量技能學、模塊課程體系等的基礎課程中,我一定會牢牢抓住課上學習的時機,好好運用學校提供給我們的教學資源,通過建立專業知識體系培養學生專業技能,在課餘時間積極參與金融業務實踐,利用課餘時間考取職業資格證書。在完成學業課程圓滿完成的同時,為日後的金融工程專業考研作準備,爭取將自己打造成一個熟練掌握金融工程專業的高素質應用型人才。

參考文獻：【1】百度百科.金融工程專業定義【2】劉岸林、孫仲傑.金融工程的發展和應用2013.12【3】張遠鬆.分析中國金融市場存在的問題與解決措施2020，（06）【4】憲容易.當前中國金融市場的問題及風險到底在哪裏？2019.12【5】康曉燕.金融工程在供應鏈風險管理中的應用2022.6【6】寧波財經學院金融工程專業介紹