商業銀行應對公共危機管理方向研究設計

一、研究目標

１．建立衡量商業銀行風險表現的指標體系

通過應用分層分析法，對商業銀行風險的影響因素進行評價，尋找影響商業銀行風險水平的關鍵指標，為研究公共危機管理與商業銀行風險的因果關係提供理論基礎。

2.探索公共危機與商業銀行風險之間的關係

通過採用案例分析法，對公共危機和商業銀行風險之間的關係進行驗證。通過分析研究確認不同公共危機類型對商業銀行風險的不同影響，以及公共危機對於商業銀行不同風險類型的不同影響。

3.為改善公共危機管理提供可行建議

研究在公共危機管理中過程中公共部門和銀行本身應當採取的策略類型。對進行風險規避提供策略參考和可行建議。為商業銀行識別與控制公共危機提供決策依據，提升商業銀行公共危機管理水平，進一步地降低商業銀行的管理風險。

二、研究內容

本文首先闡述了商業銀行風險管理及公共危機管理國內外研究文獻，對風險管理理論與公共危機管理理論進行回顧；其次，分析商業銀行風險管理的內涵與現狀，解釋公共危機的內涵與特徵，並對公共危機管理的方法和原則進行總結，進一步地分析公共危機管理水平對商業銀行風險應對能力的影響，併為商業銀行風險應對中的公共危機管理研究奠定理論基礎。在分析商業銀行風險管理與公共危機管理的內涵與研究現狀的基礎上，對公共危機管理的影響因素進行評價，確定影響商業銀行公共危機管理水平的關鍵指標，為商業銀行識別與控制公共危機提供決策依據。在商業銀行公共危機的管理過程中，考慮到公共危機風險傳導機制，為商業銀行採取最佳的策略降低風險提供參考。

三、研究方法

本文主要採用的研究方法有文獻法、訪談法、層次分析法、案例法。本文采用訪談法、層次分析法建立商業銀行風險評估指標體系，並根據這一體系對蘭州銀行在重大公共危機發生年限的風險表現進行評估。通過對比蘭州銀行在重大危機發生年限的風險表現和歷史平均風險水平，本文旨在探索公共危機與商業銀行風險表現之間的聯繫，並根據這一聯繫提出建立公共危機應對機制的可行建議。

四、相關概念

公共性危機，是在社會運行過程中，由於自然災害、社會運行機制失靈而引發的，可能危及公共安全和正常秩序的危機事件。公共性危機不同於誤解性危機、事故性危機、假冒性危機和災害性危機，根本區別在於公共性，即其指向對象是特定區域的所有公民，每個人都是危機侵害的對象。公共性危機往往威脅所有公民的人身安全，容易引發社會恐慌，加劇破壞性。因此，處理好不期的公共性危機，成為考驗政府執政能力的重要指標。

公共危機管理，是指政府針對公共危機事件的管理，是解決政府對外交往和對內管理中處於危險和困難境地的問題。即政府在公共危機事件產生、發展過程中，為減少、消除危機的危害，根據危機管理計劃和程序而對危機直接採取的對策及管理活動。危機決策是指決策者在有限的時間、資源等約束條件下，確定應對危機的具體行動方案的過程。危機決策是危機管理的核心。

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由於不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或不能獲取額外收益的可能性。最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險、國別風險、聲譽風險與戰略風險等。諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·莫頓教授指出。資金的時間價值，資產定價和風險管理是現代金融理論的二大支柱，而作為商業銀行來講，風險管理又是其經營管理的核心。隨着國際銀行業風險管理模式和內容的發展，商業銀行的風險管理從資產負債管理深化和完善到了資本配置的管理。

風險傳導模式是風險傳導路徑、方式的總稱。路徑在日常生活中指的是道路或路線；在網絡中，路徑指的是從起點到終點的全程路由。這裏所説的風險傳導路徑，就是指重大風險傳導的基本路線。重大風險源一旦形成並具有向外擴散趨勢，就必然會沿着一定的路線向周邊傳導。在這個傳導過程中，風險需要找到一個承載風險的實體，這個實體被稱之為載體，風險附着在這個載體上，通過這個載體向周邊的事物傳導。風險傳導載體的形式多種多樣，可以表現為有形載體，如人、動物、病毒、自然物體、勞動產品、貨幣證券、社會組織等；也可以表現為無形載體，如知識、信息、科學技術等。風險源正是通過這些載體以一定的路徑和方式不斷向外傳導和擴散，然後形成更大的風險。

五、技術路線

公共危機頻繁發生導致商業銀行風險劇增，商業銀行的內部管理可以採用各種措施對其進行管控。

第一、建立懲治不誠實行為的有效機制：貸款人違約應通過行政立法來有效控制。同時，完善相關的懲戒機制，相關執法部門要積極配合，嚴格執法，讓欺詐交易者為自己的欺詐行為付出高昂的代價，建立有效的懲戒機制。嵌套的一旦在交易中發現了不誠實的行為，就必須以非常嚴厲的手段懲罰經濟，並使其為信用損失付出代價。這將提高不誠實的成本，降低不誠實的經濟利益，從而使從信用缺失中獲利毫無意義。此外，監督部門應及時調查處理不誠實行為。只要有發現，就必須立即停止不誠實行為，使其不能繼續產生危害，以防止潛在的信用損失提前。刑罰處罰機制不僅可以停留在工作面上，而且相關人員應建立完善的信息記錄檔案。對有欺詐、處罰記錄的單位和個人，在再次處理銀行業務時，應當有相應的限制，如貸款利率的提高、透支額度的減少、利息的減少。存款利率等。這就要求銀行完善自身的管理機制，增加銀行自身的負擔，降低信用風險的發生率。

第二、在有效防範市場風險的前提下，加快金融產品和技術創新：銀行要不斷開拓各種金融信貸類的市場，並且增加新的業務增長點。現代金融的不斷進步使得商業銀行不斷擴展業務水平，不再侷限於存貸款業務和傳統的信貸業務，更是在金融市場佔據一席之地。當前，銀行的流動風險主要是相對過剩，這是銀行體系運行效率低下的結果。中小企業在實體經濟中仍然面臨融資困難。創新金融工具的發展趨勢是轉移和分散資產的風險，讓資產流動起來。產品不斷創新可以對資產的流動起到一定的阻礙作用，商業銀行在資本渠道上進行發展和拓展能夠提升商業銀行的總體水平和資金利用率。通過一系列的產品和技術創新，發展和完善高質量的信貸市場，如個人消費信貨、企業貨款等。同時，可以利用國家的有利商機，實施區域發展戰略，培育中間業務新的增長點。

第三、調整信貨結構，改善資產儲備質量：信貸資產是流動資產儲備的主要形式。要提高資產流動性，必須從調整信貸結構、提高信貸資產質量、提高貸款週轉率入手。調整客户結構方面，新客户必須保證新增貸款，嚴禁限制和取消新增客户貸款；建立信用退出機制，對客户進行宣傳，堅決限制客户逐步退出廣告；調整貸款期限結構，控制長期貸款比例，依託票據中心，大力發展票據貼現等資產流動性。

第四、嚴格守信加強危機控制，確保償付能力，量化風險：根據巴塞爾協議的最低資本要求，應根據相應的風險管理需求建立資本充足水平和貸款借記準備金。同時，要嚴格准入標準，掌握信貸風險的門户，搞好貸款擔保和抵押貸款的動態管理，以保證房地產信貸業務平穩穩定發展，因為住房價格可能在2017年進入下行通道。近年來，大部分商業銀行都把住房信貸作為新的利潤增長點，個別商業銀行個人住房抵押貸款佔信貸資產的比重為40％。目前，我國住房抵押貸款證券化的產品相對較少，流通領域相對較小。大多數抵押貸款只涉及銀行和買家。2017年12月15日，建行推出國內首款住房抵押貨款證券化產品，2017年1２月推出41.6億元資產證券化產品。與整個抵押貨款市場相比，證券化比率非常低。與美國銀行業和房地產業相比，中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會CCBRC）規定，首付比例為20％—30％，貨款收入比例不超過50％，而在我國，商業銀行普遍存在。保持市場價值１元的貸款抵押貸款一般在２元以上。這些措施降低了違約概率，有效地保證了銀行體系的穩定性。然而，隨着房地產市場的弱化趨勢越來越明顯，為了防範大規模違約風險的發生，我們應該更加重視信用記錄的選擇、穩定的收益和較強的償債能力作為發展目標。

第五、加強銀行內部資金轉移管理：根據市場風險的定義，市場風險通常是由市場價格的不利變化引起的，包括利率、匯率、股票價格和商品價格因此，資本問題是導致企業風險的主要因素。為了防範市場風險的發生，商業銀行可以合理轉移內部資金，分散內部資金的使用，防範市場風險的發生。使風險得以合理分散。但是，對於內部資金的轉移，必須加強危機管理，避免資金流動的大風險，同時也要注意對留存資金的控制。

六、研究預期

本文首先闡述了商業銀行面臨的風險及公共危機的內涵，探討了商業銀行風險管理及公共危機管理一般性概念，在此基礎上，本文進一步分析了公共危機管理的類型及相關理論基礎，商業銀行風險具體表現，探討了公共危機如自然災害、人為災害、社會安全事件和政治事件等對銀行造成的風險傳導機制。在實踐中，自然災害、人為災害、社會安全事件和政治事件等公共危機有可能對商業銀行的經營風險產生不同程度影響，因此本文選取蘭州銀行作為案例研究了其在三種危機發生期間的經營風險表現。總體而言，公共危機與商業銀行風險之間的關係在文章中得到了驗證，並且文章依據案例研究結果為公共危機與商業銀行風險處理的社會公共措施、銀行內部控制措施提供了可靠建議。從外部機制而言，本文提出的建議包括加強政府應對危機的作用；完善應急體系；加強專業協作加強宣傳教育構建社會反應網絡；以及整合資源加強應急保障完善協調機制以提高應對能力。

從內部機制而言，本文提出的建議包括建立公共危機識別體系，建立危機預警機制，多部門協調溝通機制，隨時觀察預測和掌握各項數據的變化，快速做好風險規避。建立公共危機控制機制，建立懲治不誠實行為的有效機制；調整信貸結構，改善資產儲備質量；嚴格守信加強危機控制，確保償付能力，量化風險；加強銀行內部資金轉移管理等等。應建立自身公共危機監管機制；建立公共危機應急處置機制；此外還應積極支持中央及地方政府的重點投資，瞭解政府動態，防範公共危機，完善公共危機管理。這一研究成果在商業銀行風險監測與控制實際中具有重要指導意義。當前商業銀行對於危機處理和風險應對方面尚不完善，本文中的理論論述和實際措施將幫助商業銀行在建立相關機制時充分考慮公共危機因素，併為相關部門進行危機管理提供可靠參考。在這一過程中，國民經濟運行的穩定和效率將收益於商業銀行經營績效與經營穩定性的提升。本文的研究重點在於探討公共危機給商業銀行造成的風險傳導機制及公共危誘發商業銀行風險的應對措施。本文的研究存在一些侷限性。首先，在進行研究結論及展望論和概念論述的過程中，由於學識有限，難免不夠全面、深入。其次，在進行實證研究的過程中，僅選取了一家商業銀行進行案例研究而缺乏大樣本統計測量，因此相關結論在代表性上可能存在不足。最後，在設計對策時，較多的停留在理論層面，有待於進一步實踐檢驗。針對這些目前存在着侷限性，後續的研究方向包括為公共危機管理和商業銀行風險管理之間的關係探尋更多理論支持，對公共危機和商業鋃行之間傳導機制的研究進行大樣本實證研究，並且對本文所提出的建議進行實證檢驗以測試其有效性和可行性。

七、意見建議

考慮到公共危機風險傳導機制，為商業銀行公共危機的管理過程中，針對重大風險形成與傳導提出幾點意見建議：

第一，商業銀行重大風險傳導是一個過程，隨着風險源的形成，逐漸開始向周邊傳導和擴散，如同星星之火，一旦具備條件，就會產生燎原之勢。因此，要防範重大風險，必須在早期就進行風險識別，儘可能精準找出潛在的風險源，並對這個潛在的風險源進行嚴加防範，謹防現實風險源的形成。從源頭控制，這是防範和控制重大風險的最佳辦法。

第二，商業銀行重大風險傳導具有兩種最基本的模式，即單一性傳導模式和聚集性傳導模式，當然還可以派生出其它多種模